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L’aggiornamento degli indicatori di sintesi della BDCR Assilea

Articolo in Lettera Assilea n°3 2016

Abstract: 

Nel sistema Leasing l’utilizzo di informazioni della BDCR Assilea, il cui potere informativo è sintetizzato dagli indicatori di rischio, è un elemento chiave per sviluppare soluzioni efficaci nella valutazione del merito creditizio con conseguenti impatti sulla qualità del portafoglio erogato.

Autori: Alberto Nisticò, Senior Analytics Consultant & Anna Anselmi, Consultant in Experian-Cerved Information Services

 

L’aggiornamento degli indicatori di sintesi della BDCR per una valutazione più efficiente del merito creditizio

Assilea ha promosso sin dal 2001 la realizzazione di indicatori sintetici, sviluppati dal gruppo Experian in Italia sul patrimonio informativo della “Banca Dati Centrale Rischi” (BDCR) per rendere fruibile in tempo reale alle proprie Associate il profilo di rischio di ciascun cliente a livello di “Sistema Leasing”.

Questi infatti, basandosi su una visione specifica del mondo leasing, sono in grado di fornire evidenze molto utili a intercettare con più efficacia il rischio di credito ponendo gli aspetti relativi all’operazione come elemento fondamentale per la verifica del merito creditizio.

Gli indicatori, consultabili sia on line e sia nel nastro di risposta BDCR insieme alle altre informazioni già disponibili, sono stati oggetto di nuovi sviluppi nel 2005 e nel 2008, e vengono regolarmente monitorati e aggiornati per mantenere l’aderenza tra la  popolazione e il profilo di rischio osservato. Di seguito una breve descrizione.

ES1 – Stato del cliente

Per ogni cliente censito in BDCR, l’indicatore ES1 fornisce una rappresentazione sintetica della situazione attuale del cliente in termini di pagamenti ovvero – alla data di riferimento – dello stato dei rapporti contrattuali del cliente rispetto al mondo leasing secondo quanto comunicato da ciascuna Associata.

Vengono assegnate sedici diverse modalità per lo stato, ordinate secondo l’ordine di gravità dell’evento comunicato: Non in decorrenza, Regolare in decorrenza, Sinistro, Insolvenza Leggera, Insolvenza Grave, Contenzioso.

ES2 – Rischio operazione/i in essere

L’indicatore ES2 fornisce una valutazione del rischio creditizio a livello cliente associato ad alcune caratteristiche anagrafiche del conduttore e del contratto/prodotto richiesto. Tale valutazione è il risultato dell’applicazione di un algoritmo statistico che si basa sulle informazioni relative al cliente, e disponibili al momento della richiesta leasing, con riferimento all’intero portafoglio censito.

L’indicatore è classificato in 10 fasce di rischio, dove al valore 10 è associata la probabilità di rischio più alta e al valore 1 quella più bassa. In BDCR sono riportati i campi MIN-ES2 e MAX-ES2 che corrispondono rispettivamente al valore minimo (migliore operazione) e al valore massimo (peggiore operazione) assunto su tutti i contratti riconducibili al cliente.

ES3 – Rischio di comportamento

L’ultimo dei tre indicatori, ES3, fornisce una valutazione del rischio creditizio a livello cliente, utilizzando informazioni relative all’andamento delle relazioni attuali e passate del conduttore rispetto al mondo leasing (composizione del portafoglio del cliente in termini di diversificazione tra i prodotti, ammontare finanziamenti leasing per tipologia bene e stato del contratto, consistenza degli impegni futuri e regolarità dei pagamenti).

Come per ES2, tale valutazione è il risultato dell’applicazione di un algoritmo statistico e sono state create 10 diverse fasce in ordine di rischiosità crescente.

 

Il monitoraggio e la revisione degli indicatori

Le evidenze osservate in BDCR e nel SIC Experian-Cerved mostrano come il comparto leasing non sia stato immune alle dinamiche del ciclo economico degli ultimi anni, che ha portato ad un aumento dei contenziosi e quindi al peggioramento delle performance dei portafogli.

Come emerge da analisi condotte sulla popolazione censita nelle due banche dati, nell’ultimo anno si osserva una diminuzione della percentuale di crediti deteriorati nel comparto leasing, senza tuttavia tornare ai livelli “pre-crisi”.

In questo scenario, per le società di leasing risulta fondamentale essere in grado di stimare correttamente il rischio di credito nella fase di erogazione per ottenere una più efficace gestione dello stesso e processi di valutazione più efficienti.

Il costante monitoraggio e la revisione degli indicatori di sintesi permettono di mantenere ottimale la loro capacità di intercettare il rischio tenendo conto dei cambiamenti del profilo della popolazione censita in BDCR, sia in termini di qualità sia di trend associati alla rischiosità.

L’ultimo esercizio di revisione degli indicatori è stato effettuato su dati della BDCR aggiornati a fine 2015 ed è consistito in un “fine tuning” di ES2 e ES3 che ha portato alla modifica dei pesi e delle classi delle variabili già presenti nei modelli esistenti. Gli indicatori rivisti sono in produzione a partire da maggio 2016.

L’aggiornamento dei pesi, pur mantenendo invariate le logiche di costruzione degli indicatori in termini di definizione dell’evento da stimare, periodo di osservazione della performance e informazioni utilizzate, permette di tener conto di eventuali cambi di profilo della popolazione intercorsi rispetto alla precedente revisione, adeguando al livello di rischio attuale gli algoritmi sottostanti gli indicatori. Alcuni dei cambiamenti di cui si è tenuto conto nell’ultima revisione degli indicatori sono ad esempio:

  • La durata e la performance delle operazioni di tipo Strumentale hanno mostrato uno spostamento, infatti si è osservata una rischiosità maggiore della media per durate superiori a 6 anni diversamente da quanto era emerso dai dati del Fine tuning 2014 in cui il peggioramento nel trend avveniva a partire dai 5 anni.
  • Rischiosità maggiore della media per quei conduttori con almeno tre Associate segnalanti, diversamente da quanto avveniva precedentemente in cui si osservava un maggior rischio a partire da due Associate segnalanti.
  • Aumento della rischiosità per importi locazione più bassi, sia sul prodotto Strumentale (comportamento migliore della media fino ad un importo di 15,000€ rispetto ai 27,000€ del precedente campione) sia su quello Immobiliare (comportamento migliore della media fino ad un importo di 89,000€ rispetto a 189,000€).

L’indicatore ES1 non è stato oggetto di revisione, poiché rappresenta il peggior stato tra tutti i contratti del conduttore nel mese di riferimento e non è uno score di tipo previsionale.

Grazie all’attività di fine tuning la performance degli indicatori è migliorata rispetto alla versione precedentemente in produzione (Fine tuning 2014), come si può osservare da:

  • tassi di default più elevati nelle classi associate al rischio alto, a significare una migliore segmentazione sulle posizioni deteriorate (potenziale area di rifiuto automatico);
  • tassi di default meno elevati nelle classi di rischio medio e basso, grazie allo spostamento delle posizioni deteriorate nell’area di rifiuto e conseguente notevole riduzione del rischio in queste aree.

Graficamente si osserva come, a parità di popolazione per classi di score, la curva del bad rate relativo al Fine tuning 2015 sia monotona e costantemente più alta di quella degli indicatori precedentemente in produzione (Fine tuning 2014) per le classi dell’indicatore associate al maggior rischio (10 – 7) e costantemente inferiore per le classi associate al minor rischio (4 – 1).

Inoltre, grazie all’attività di diagnostica e monitoraggio degli indicatori, la loro revisione è stata effettuata su una base dati migliorata in termini di qualità delle informazioni contribuite da parte delle Associate. Ad esempio, l’arricchimento delle categorie della “Tipologia bene” ha permesso:

  • la riduzione ad una percentuale residuale dei contratti associati al prodotto “Altro”, nel quale in passato cadevano operazioni riconducibili a prodotti Strumentale, Auto, Immobiliare e Aeronavale – Ferroviario non correttamente classificate;
  • la distinzione tra beni nuovi e usati nel prodotto Auto e tra le diverse tipologie di immobile (industriali, commerciali e uso ufficio) nel prodotto Immobiliare.

 

Conclusioni

L’aumento del rischio sistemico causato dal contesto macroeconomico non favorevole rende necessaria l’adozione di strumenti e processi più efficaci per la gestione del rischio, limitando l’impatto del rischio creditizio e del costo del credito sui propri portafogli.

In tal senso, l’utilizzo di indicatori di sintesi della BDCR aggiornati e monitorati è un elemento chiave per una corretta valutazione del merito creditizio e conseguente ottimizzazione delle performance dei portafogli, contribuendo ad accrescere la fruibilità della Banca Dati come valido supporto sia in fase di valutazione delle nuove domande di finanziamento, sia in fase di monitoraggio del portafoglio clienti in essere.