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Una generazione di nuovi indicatori per la prevenzione del rischio nel “sistema Leasing”.

L’integrazione con banche dati esterne e con fonti innovative dei propri sistemi informativi è uno dei presupposti per migliorare la conoscenza e la valutazione dei clienti.

Nel sistema Leasing, l’utilizzo degli indicatori di sintesi della BDCR è un elemento chiave per sviluppare soluzioni efficaci nella valutazione del merito creditizio con conseguenti impatti sulla qualità del portafoglio erogato o sulla gestione dei portafogli in essere.

Assilea ha promosso, sin dal 2001, la realizzazione di indicatori sintetici sviluppati sul patrimonio informativo della “Banca Dati Centrale Rischi” (BDCR), con lo scopo di rendere fruibile alle proprie Associate il profilo di rischio di ciascun cliente a livello di “Sistema Leasing”, ponendo gli aspetti relativi all’operazione come elemento fondamentale per la verifica del merito creditizio.

Gli indicatori sono stati recentemente oggetto di ri-sviluppo per rivederne parzialmente la struttura e tener conto del profilo di rischio e di anagrafica più attuale osservato in BDCR. Il progetto è stato condotto attraverso la collaborazione di diversi profili e realtà, da Assilea al mondo delle Associate, con la consulenza di Experian.

Le nuove release degli indicatori di rischio di credito

Il ri-sviluppo ha riguardato gli indicatori ES2 e ES3 mentre ES1 è rimasto invariato nella struttura e nella classificazione, non trattandosi di uno score di tipo previsionale.

In figura la descrizione degli indicatori.

I nuovi indicatori si affiancheranno in BDCR agli esistenti – ES2 Min, ES2 Max, ES3 – nel corso del 2020, dopo essere stati aggiornati su un portafoglio recente per essere rappresentativi del profilo di rischio attuale della Banca Dati.

Le precedenti versioni, pur rimanendo disponibili, non saranno invece oggetto di revisioni e aggiornamenti nel tempo.

Nuovo score di rischio comportamentale – ES3

L’approccio metodologico per il ri-sviluppo di ES3 ha previsto l’utilizzo di sole informazioni andamentali con lo scopo di sviluppare un indicatore di rischio basato esclusivamente sul comportamento osservato in BDCR, diversamente dalla versione attualmente in produzione che include anche informazioni di anagrafica o prodotto.

Questo permetterà, oltre ad ottenere una valutazione più specifica sull’andamento delle relazioni attuali e passate del conduttore rispetto al mondo leasing, di non avere correlazioni con l’indicatore ES2 o con eventuali moduli di anagrafica interni ai sistemi di valutazione dell’Associata interrogante.

La valutazione del rischio attraverso ES3 è il risultato dell’applicazione di un algoritmo statistico, per cui non è relativa al cliente in quanto “soggetto individuale” ma si basa sull’osservazione delle informazioni di diversa tipologia:

  • Ammontare finanziamenti leasing per tipologia di prodotto e stato del contratto;
  • Consistenza degli impegni futuri;
  • Regolarità dei pagamenti nei mesi precedenti il momento della valutazione;
  • Informazioni sul numero contratti garantiti sul totale contratti;
  • Presenza di sinistri o contenziosi nei mesi precedenti.

Nuovo score di rischio anagrafica e operazione – ES2

Per ogni cliente censito in BDCR Assilea, ES2 fornisce una valutazione statistica del rischio creditizio associato ad alcune caratteristiche anagrafiche del conduttore e dell’operazione stipulata.

La nuova versione dell’indicatore ha una struttura diversa dalla precedente e viene restituita in output con 3 campi distinti, tutti a livello conduttore:

  1. Rischio di Anagrafica: score parziale basato su sole informazioni relative al conduttore, come ad esempio la Forma giuridica, Codice Ateco o Provincia di residenza;
  2. Rischio di Prodotto: score parziale basato su sole informazioni relative all’operazione (in presenza di più contratti per lo stesso conduttore, viene restituito lo score peggiore), come ad esempio Importo Locazione, Durata, Tipologia del bene;
  3. Rischio Integrato: integrazione dei due score precedenti, di conseguenza tiene conto di entrambi i set informativi.

La proposta di nuovi indicatori

La proposta di score a valore aggiunto si arricchirà di un indicatore previsivo del rischio c.d. di “never pay”, con l’obiettivo di intercettare comportamenti assimilabili a sospetta frode, poiché gli indicatori tradizionali del rischio di credito non sono ottimizzati per prevedere questa tipologia di evento.

L’indicatore sarà disponibile con la nuova interfaccia della Banca Dati e in fase di interrogazione si renderà necessaria, da parte delle Associate, la fornitura di alcune informazioni sull’operazione in richiesta. Queste, opportunamente modellate con quelle del flusso di BDCR per i conduttori già censiti, porteranno alla valutazione della richiesta.

L’implementazione e l’utilizzo del nuovo indicatore permetterà inoltre di ampliare la base informativa della BDCR, storicizzando le precedenti richieste di finanziamento, e di poter essere calcolato anche sui clienti non censiti in Banca Dati grazie alla disponibilità delle informazioni di input su tutte le richieste.

Nell’ottica di massimizzare il potere informativo, elemento chiave per la conoscenza di una controparte, Experian ha sviluppato la soluzione “Web Data Insights”: questa consiste in un motore di calcolo in grado di raccogliere dal Web un ampio set di dati pubblici non strutturati, analizzarli tramite apposite metodologie di data science (ad esempio text mining e sentiment analysis), e infine tradurli in informazione grazie a modelli avanzati di machine learning.

Tale soluzione consente così di aggiungere alla gestione del rischio di credito del cliente azienda una dimensione del tutto innovativa e finora inesplorata, i cui principali benefici sono riassunti nella figura di seguito.