Aggiornamento, validazione e ottimizzazione dei modelli regolamentari

Experian aiuta gli istituti finanziari globali a rispettare i vincoli normativi in materia di requisiti patrimoniali minimi (la così detta  “Basel II, III, IV”) e di accantonamenti (“IFRS9”), fornendo servizi di consulenza e Analytics, per lo sviluppo, la validazione e l’ottimizzazione dei modelli. 
La normativa "Basilea" in materia di requisiti patrimoniali minimi è stata oggetto di numerose revisioni nel corso degli ultimi venti anni circa. In questi anni, Experian ha sempre supportato i propri clienti, seguendone l’evoluzione e aiutandoli a sviluppare i modelli dei sistemi di rating interni - così detta “AIRB”.

Experian inoltre assiste i propri clienti anche nella fase di validazione dei modelli e nell’ottimizzazione degli stessi, rispetto ai requisiti normativi.
In tempi più recenti, si è aggiunta la normativa contabile "IFRS9" che impone la valutazione dei crediti mediante modelli di perdita attesa simili a quelli "AIRB". Siamo al fianco dei nostri clienti anche in fase di sviluppo e validazione dei modelli.

Modelli regolamentari e Credit Bureau

L’utilizzo dei dati dei Credit Bureau può arricchire le valutazioni interne delle banche, consentendo loro di prendere decisioni più informate sul rischio di credito. Assistiamo i nostri clienti nell’utilizzo ottimale dei dati del Credit Bureau e nell’integrazione nei modelli interni.

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PD, LGD, EAD, ECL e modelli forward-looking

Vantiamo un'esperienza ventennale nello sviluppo e nella validazione di modelli regolamentari per il rischio di credito. Fin dalle prime versioni della nuova normativa "Basilea II" sui requisiti minimi patrimoniali, abbiamo collaborato con primarie istituzioni finanziarie italiane e internazionali.

Nello scenario attuale, con la normativa di Basilea arrivata alla sua quarta versione e con le competenze sullo sviluppo dei modelli largamente internalizzate dal settore bancario e finanziario, ofrriamo esperienza e capacità soprattutto agli operatori che vogliano verificare l'allineamento dei propri modelli ai più recenti requisiti regolamentari, effettuare delle review e validazioni, applicare analisi di scenario e stress test, per soddifare i più recenti requisiti regolamentari.

Backtesting e monitoraggio modelli

Offriamo ai nostri clienti la possibilità di effettuare analisi di validazione e backtesting dei modelli, sia tramite metodologie tradizionali, sia mediante piattaforme di Analytics as a Service ("AAAS").
Queste piattaforme includono anche motori di intelligenza artificiale (AI) che consentono di standardizzare e velocizzare tutte le procedure di backtesting, automatizzando gran parte dei lavori ripetitivi e a minor valore aggiunto (compresa la produzione della documentazione).
Questo permette all'analista di concentrarsi sull'interpretazione dei risultati, dove l'intervento umano dà il maggior valore aggiunto.

IFRS9 as a service

Soddisfare i requisiti previsti dalla normativa contabile IFRS9 (es. "Staging", individuazione dell'incremento significativo del rischio di credito "SICR", calcolo di metriche di rischio "forward-looking", ...), può rivelarsi particolarmente oneroso. Questo è ancor più vero per le organizzazioni che per dimensione o struttura non siano particolarmente attrezzate per realizzare internamente tutti gli adempimenti necessari.

Mettiamo a disposizione, soprattutto di queste aziende, una soluzione che consente di esternalizzare "As a Service" quasi tutto il processo: dall'individuazione dell'incremento signficativo del rischio di credito, al calcolo della Expected Credit Loss, adottando tecniche forward-looking che tengano conto degli scenari macroeconomici previsti per l'economia Italiana, dalle principali istituzioni economiche internazionali.

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